Pengurusan wang menggunakan Kelly Formula

Konsep asas Kelly Formula ialah untuk mengawal pertambahan/pengurangan saiz wang trading merujuk kepada prestasi semasa. Semakin baik prestasi semasa trading, maka semakin besar % wang yang akan digunakan. Semakin buruk prestasi semasa maka semakin kecil % wang yang akan digunakan.

Konsep Kelly
prestasi semasa meningkat ---> % wang account per trading meningkat
prestasi semasa menurun ---> % wang account per trading menurun

Kelemahan Kelly Formula ialah "drawdown". Tapi kelebihan Kelly Formula ialah mempercepatkan kadar pertumbuhan wang. Dinasihatkan bagi mereka yang ingin menggunakan sistem Kelly Formula agar mempunya prestasi konsisten dalam trading.

Berikut ialah rumus bagi Kelly Formula

K = (pb-q)/b
K = pecahan kelly, atau berapa peratus saiz account digunakan
p = kadar kejayaan dalam peratus, 0%<=p<=100%
q = kadar kegagal dalam peratus, (q = 100% - p), domain 0%< q<100%
b = saiz profit/ saiz lost

Contoh penggunaan...

Katakan setiap kali kita melakukan trading kita menggunakan Risk Reward Ratio 1:3 iaitu bagi setiap 1% risiko kita set take profit 3%. Ini memberikan kita b

b = (3%)/(1%) = 3

katakan prestasi semasa kita dirujuk menggunakan 10 trading. Dari 10 trading paling terakhir, 7 win dan 3 lost, maka ini memberikan kita p dan juga q.

p = (jumlah win) / (jumlah rujukan prestasi semasa) = 7/10 = 70% = 0.7
q = 100%-p = 1-p = 1- 0.7 = 0.3

Maka peratus saiz akaun yang boleh dipakai untuk trading seterusnya seperti berikut..

K=(pb-q)/b = (0.7*3-0.3)/3 = (2.1-0.3)/3 = 1.8/3 = 0.6 = 60%

Apakah 60% ini?
Katakan baki semasa kita ialah $2000, maka set risk terbaru sebanyak 60% x $2000 = $1200, maka jika Risk Reward Ratio 1:3 digunakan, bakal reward kita ialah $1200 x 3 = $3600. Menarik? suda pasti. Tapi sentiasa ingat "drawdown" ialah kelemahan sistem ini.

Untuk mengenal lagi terperinci sifat-sifat Kelly Formula. Saya akan sediakan satu simulation bagaimana prestasi Kelly Formula ini.

Kesimpulannya: Kelly Formula ini seperti kereta F1, sangat2 speed tapi mudah hancur jika berlaku kemalangan memandangkan tahap kelajuannya yang sangat-sangat tinggi.