Konsep Value-at-Risk (VaR) ialah satu konsep untuk mengira berapa had wang kita (atau aset value) yang terdedah dengan risiko. Untuk mempermudahkan perbincangan. Jika kita ada $10, dan VaR kita dalam satu-satu masa trading ialah $1. Maka paling teruk kita bakal kehilangan wang ialah $1, menghasilkan baki $9.
Konsep VaR ialah satu konsep yang sangat lama digunapakai dalam aktiviti trading. Dan ia wujud samada kita menggunakan ia secara sistematik ataupun tidak tahu langsung akan kewujudannya.
Pada kes kita tidak mengetahui akan kewujudan VaR, tidak pakai sebarang Stop Lost, dan over leverage. Maka VaR suda pasti pada tahap maksimumnya iaitu 100% (>100% VaR dalam Forex tidak wujud, kerana struktur liabiliti terhad dalam aktiviti Forex).
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment