Ini ialah contoh perjalanan tanpa masalah dari $1000 ke $1,000,000
Katakan saya memilih sistem Fixed Risk Ratio 3:1, Risk 3%, Reward 9%
1000 x 1.09, 1000 x 1.09^2, 1000 x 1.09^3,..
ini dari spreadsheet
1 1000.00 1.09 1090.00
2 1090.00 1.09 1188.10
3 1188.10 1.09 1295.03
4 1295.03 1.09 1411.58
5 1411.58 1.09 1538.62
6 1538.62 1.09 1677.10
7 1677.10 1.09 1828.04
8 1828.04 1.09 1992.56
9 1992.56 1.09 2171.89
10 2171.89 1.09 2367.36
11 2367.36 1.09 2580.43
12 2580.43 1.09 2812.66
13 2812.66 1.09 3065.80
14 3065.80 1.09 3341.73
15 3341.73 1.09 3642.48
16 3642.48 1.09 3970.31
17 3970.31 1.09 4327.63
18 4327.63 1.09 4717.12
19 4717.12 1.09 5141.66
20 5141.66 1.09 5604.41
21 5604.41 1.09 6108.81
22 6108.81 1.09 6658.60
23 6658.60 1.09 7257.87
24 7257.87 1.09 7911.08
25 7911.08 1.09 8623.08
26 8623.08 1.09 9399.16
27 9399.16 1.09 10245.08
28 10245.08 1.09 11167.14
29 11167.14 1.09 12172.18
30 12172.18 1.09 13267.68
31 13267.68 1.09 14461.77
32 14461.77 1.09 15763.33
33 15763.33 1.09 17182.03
34 17182.03 1.09 18728.41
35 18728.41 1.09 20413.97
36 20413.97 1.09 22251.23
37 22251.23 1.09 24253.84
38 24253.84 1.09 26436.68
39 26436.68 1.09 28815.98
40 28815.98 1.09 31409.42
41 31409.42 1.09 34236.27
42 34236.27 1.09 37317.53
43 37317.53 1.09 40676.11
44 40676.11 1.09 44336.96
45 44336.96 1.09 48327.29
46 48327.29 1.09 52676.74
47 52676.74 1.09 57417.65
48 57417.65 1.09 62585.24
49 62585.24 1.09 68217.91
50 68217.91 1.09 74357.52
51 74357.52 1.09 81049.70
52 81049.70 1.09 88344.17
53 88344.17 1.09 96295.14
54 96295.14 1.09 104961.71
55 104961.71 1.09 114408.26
56 114408.26 1.09 124705.01
57 124705.01 1.09 135928.46
58 135928.46 1.09 148162.02
59 148162.02 1.09 161496.60
60 161496.60 1.09 176031.29
61 176031.29 1.09 191874.11
62 191874.11 1.09 209142.78
63 209142.78 1.09 227965.63
64 227965.63 1.09 248482.53
65 248482.53 1.09 270845.96
66 270845.96 1.09 295222.10
67 295222.10 1.09 321792.09
68 321792.09 1.09 350753.38
69 350753.38 1.09 382321.18
70 382321.18 1.09 416730.09
71 416730.09 1.09 454235.79
72 454235.79 1.09 495117.02
73 495117.02 1.09 539677.55
74 539677.55 1.09 588248.53
75 588248.53 1.09 641190.89
76 641190.89 1.09 698898.07
77 698898.07 1.09 761798.90
78 761798.90 1.09 830360.80
79 830360.80 1.09 905093.27
80 905093.27 1.09 986551.67
81 986551.67 1.09 1075341.32
Hanya perlu 81 kali success trading.
Atau cara lain untuk mengira
1000 x 1.09^n = 1,000,000
1.09^n = 1000
n log 1.09 = log 1000
n = 3/log 1.09
= 81; ( nilai siling)
Saturday, January 31, 2009
Mengira keputusan bagi best case scenario, worse case scenario & normal scenario
Jika kita mempunya 2 sistem money management. Cara untuk mengetahui mana satukah sistem money management yang lagi baik, ialah dengan cara mengira keputusan bagi Best Case Scenario, Worse Case Scenario & Normal Scenario.
Best Case Scenario = 100% success trading
Worse Case Scenario = 100% fail trading
Normal Scenario = 40% to 60% success trading
Best Case Scenario = 100% success trading
Worse Case Scenario = 100% fail trading
Normal Scenario = 40% to 60% success trading
Sistem Pengurusan wang Fixed Risk Ratio
Sistem ini memerlukan kita memilih ratio tetap dan risk tetap.
Ratio tetap = reward : risk = 3:1
Risk tetap = 3%
(anda boleh memilih nombor yang anda fikirkan sesuai untuk anda)
Maka ini apa yang kita bole dapat,
Target tetap = 3*3% = 9%
========================
Untuk versi artimatik bagi Fixed Risk ratio
untuk siri 5 kali success trading ini apa akan berlaku untuk sistem ini..
100%+9%, 109%+9%, 118%+9%, 127%+9%, 136%+9%,.. = 109%,118%,127%,136%,145%,...
Ini pula apa terjadi jika 5 kali berturutan gagal dalam trading
100%-3%,97%-3%,94%-3%,91%-3%,88%-3%,.. = 97%,94%,91%,88%,85%..
========================
Untuk versi geometric bagi Fixed Risk Ratio
5 kali menang
100% x 109%, 100% x (109%)^2,100% x (109%)^3,100% x (109%)^4,100% x (109%)^5
= 1.09^1,1.09^2,1.09^3,1.09^4,1.09^5
5 kali kalah
100% x 97%, 100% x (97%)^1, 100% x (97%)^2,100% x (97%)^3,100% x (97%)^4,100% x (97%)^5
= 0.97^1,0.97^2,0.97^3,0.97^4,0.97^5
Ratio tetap = reward : risk = 3:1
Risk tetap = 3%
(anda boleh memilih nombor yang anda fikirkan sesuai untuk anda)
Maka ini apa yang kita bole dapat,
Target tetap = 3*3% = 9%
========================
Untuk versi artimatik bagi Fixed Risk ratio
untuk siri 5 kali success trading ini apa akan berlaku untuk sistem ini..
100%+9%, 109%+9%, 118%+9%, 127%+9%, 136%+9%,.. = 109%,118%,127%,136%,145%,...
Ini pula apa terjadi jika 5 kali berturutan gagal dalam trading
100%-3%,97%-3%,94%-3%,91%-3%,88%-3%,.. = 97%,94%,91%,88%,85%..
========================
Untuk versi geometric bagi Fixed Risk Ratio
5 kali menang
100% x 109%, 100% x (109%)^2,100% x (109%)^3,100% x (109%)^4,100% x (109%)^5
= 1.09^1,1.09^2,1.09^3,1.09^4,1.09^5
5 kali kalah
100% x 97%, 100% x (97%)^1, 100% x (97%)^2,100% x (97%)^3,100% x (97%)^4,100% x (97%)^5
= 0.97^1,0.97^2,0.97^3,0.97^4,0.97^5
Aplikasi fungsi "=randbetween()" dalam Openoffice Calc
Artikel ini mengenai software spreadsheet Openoffice Calc atau program setara dengannya iaitu MS Excel.
Dalam OpenOffice Calc, terdapat satu fungsi "randbetween". Fungsinya ialah untuk menjana satu nombor rawak. Sebagai contoh saya ingin menjana satu siri nombor 1,2,3,4,5 dan 6. Berikut ialah caranya
=randbetween(1;6)
Maka fungsi ini akan memberikan kita keputusan nombor-nombor samada 1,2,3,4,5 atau 6 per cell.
jika saya ingin menjana nombor 0 dan 1 sahaja, maka ini pula caranya
=randbetween(0;1)
Maka fungsi ini akan memberikan kita keputusan nombor samada 0 atau 1 sahaja per cell.
=============
Tapi apakah aplikasinya spesifik dalam trading Forex?
Katakan kita ingin menguji satu sistem money management samada ianya baik ataupun tidak. Maka kita mendedahkan sistem money management ini dengan keputusan rawak. Maka kita perlu membuat satu siri keputusan rawak market tiruan.
Katakan kita tetapkan simbol
Win sebagai 1
Lost sebagai 0
maka
win win win lost lost win
1 1 1 0 0 1
ialah siri yang sama cuma diterjemahkan dalam bentuk lain.
Dalam OpenOffice Calc, terdapat satu fungsi "randbetween". Fungsinya ialah untuk menjana satu nombor rawak. Sebagai contoh saya ingin menjana satu siri nombor 1,2,3,4,5 dan 6. Berikut ialah caranya
=randbetween(1;6)
Maka fungsi ini akan memberikan kita keputusan nombor-nombor samada 1,2,3,4,5 atau 6 per cell.
jika saya ingin menjana nombor 0 dan 1 sahaja, maka ini pula caranya
=randbetween(0;1)
Maka fungsi ini akan memberikan kita keputusan nombor samada 0 atau 1 sahaja per cell.
=============
Tapi apakah aplikasinya spesifik dalam trading Forex?
Katakan kita ingin menguji satu sistem money management samada ianya baik ataupun tidak. Maka kita mendedahkan sistem money management ini dengan keputusan rawak. Maka kita perlu membuat satu siri keputusan rawak market tiruan.
Katakan kita tetapkan simbol
Win sebagai 1
Lost sebagai 0
maka
win win win lost lost win
1 1 1 0 0 1
ialah siri yang sama cuma diterjemahkan dalam bentuk lain.
Pemahaman market = Pengalaman trading + pengetahuan teori
Pemahaman market = Pengalaman trading + pengetahuan teori
persamaan konseptual diatas membuat saya terfikir balik, siapakah saya pada masa ini sebagai seorang trader Forex?.
Saya ialah trader yang banyak menghabiskan masa untuk memahami sebanyak mungkin pengetahuan-pengetahuan teori dalam Forex. Tapi malangnya saya kurang pengalaman dalam trading (kurang mengikut kiraan jam trading dan bilangan ambil position). Maka pada keseluruhannya, pemahaman market saya masih belum sempurna lagi.
Tapi bagaimana pula dengan kebanyakan trader-trader lain?
Pada firasat saya, majoriti trader yang berada diforum ialah mereka yang banyak menghabiskan masa membuat trading untuk mendapatkan wang. Tapi adakah mereka banyak menghabiskan masa untuk mempelajari market?.
Hanya apabila market berada pada keadaan yang kurang baik barulah teruji, siapa yang betul2 memahami market. Dalam masa yang sama, hanya apabila melakukan trading barulah mereka yang banyak menghabiskan masa paper trading(seperti saya) memahami dimana satu teori yang cantik di kertas tapi buruk/sukar untuk dipraktikkan.
Kesimpulannya,
Buat serentak untuk mencari market knowledge + trading experience untuk mencapai market understanding.
persamaan konseptual diatas membuat saya terfikir balik, siapakah saya pada masa ini sebagai seorang trader Forex?.
Saya ialah trader yang banyak menghabiskan masa untuk memahami sebanyak mungkin pengetahuan-pengetahuan teori dalam Forex. Tapi malangnya saya kurang pengalaman dalam trading (kurang mengikut kiraan jam trading dan bilangan ambil position). Maka pada keseluruhannya, pemahaman market saya masih belum sempurna lagi.
Tapi bagaimana pula dengan kebanyakan trader-trader lain?
Pada firasat saya, majoriti trader yang berada diforum ialah mereka yang banyak menghabiskan masa membuat trading untuk mendapatkan wang. Tapi adakah mereka banyak menghabiskan masa untuk mempelajari market?.
Hanya apabila market berada pada keadaan yang kurang baik barulah teruji, siapa yang betul2 memahami market. Dalam masa yang sama, hanya apabila melakukan trading barulah mereka yang banyak menghabiskan masa paper trading(seperti saya) memahami dimana satu teori yang cantik di kertas tapi buruk/sukar untuk dipraktikkan.
Kesimpulannya,
Buat serentak untuk mencari market knowledge + trading experience untuk mencapai market understanding.
Average True Range
Konsep Average True Range sangat lah mudah. Cuma tolak nilai High satu-satu candlestik dengan nilai Low satu-satu candlestick, maka ini akan memberikan kita true range. Puratakan siri true range tersebut maka kita akan mendapat Average True Range.
Juga terdapat satu indicator ATR (Average True Range) untuk memudahkan melihat perubahan semasa ATR satu-satu pair-dan-timeFrame yang dipilih.
Selain itu, program spreadsheet seperti MS Excel dan juga OpenOffice Calc boleh dipakai untuk mengira ATR satu-satu pair-dan-timeFrame yang dipilih.
Apakah yang bole diberikan ATR kepada aktiviti trading kita?
Katakan ATR bagi EURUSD ialah 120pip. Maka kita tahu untuk meletakkan target lebih dari 120pip ialah sukar untuk dicapai dalam masa yang sama, jika kita meletakkan target kurang atau maksimum 120pip maka tahap kejayaan target tersebut ialah tinggi. ATR juga boleh membantu kita untuk menyesuaikan chart setting dengan Risk Reward Ratio yang dipakai.
Juga terdapat satu indicator ATR (Average True Range) untuk memudahkan melihat perubahan semasa ATR satu-satu pair-dan-timeFrame yang dipilih.
Selain itu, program spreadsheet seperti MS Excel dan juga OpenOffice Calc boleh dipakai untuk mengira ATR satu-satu pair-dan-timeFrame yang dipilih.
Apakah yang bole diberikan ATR kepada aktiviti trading kita?
Katakan ATR bagi EURUSD ialah 120pip. Maka kita tahu untuk meletakkan target lebih dari 120pip ialah sukar untuk dicapai dalam masa yang sama, jika kita meletakkan target kurang atau maksimum 120pip maka tahap kejayaan target tersebut ialah tinggi. ATR juga boleh membantu kita untuk menyesuaikan chart setting dengan Risk Reward Ratio yang dipakai.
Pengurusan wang menggunakan Kelly Formula
Konsep asas Kelly Formula ialah untuk mengawal pertambahan/pengurangan saiz wang trading merujuk kepada prestasi semasa. Semakin baik prestasi semasa trading, maka semakin besar % wang yang akan digunakan. Semakin buruk prestasi semasa maka semakin kecil % wang yang akan digunakan.
Konsep Kelly
prestasi semasa meningkat ---> % wang account per trading meningkat
prestasi semasa menurun ---> % wang account per trading menurun
Kelemahan Kelly Formula ialah "drawdown". Tapi kelebihan Kelly Formula ialah mempercepatkan kadar pertumbuhan wang. Dinasihatkan bagi mereka yang ingin menggunakan sistem Kelly Formula agar mempunya prestasi konsisten dalam trading.
Berikut ialah rumus bagi Kelly Formula
K = (pb-q)/b
K = pecahan kelly, atau berapa peratus saiz account digunakan
p = kadar kejayaan dalam peratus, 0%<=p<=100%
q = kadar kegagal dalam peratus, (q = 100% - p), domain 0%< q<100%
b = saiz profit/ saiz lost
Contoh penggunaan...
Katakan setiap kali kita melakukan trading kita menggunakan Risk Reward Ratio 1:3 iaitu bagi setiap 1% risiko kita set take profit 3%. Ini memberikan kita b
b = (3%)/(1%) = 3
katakan prestasi semasa kita dirujuk menggunakan 10 trading. Dari 10 trading paling terakhir, 7 win dan 3 lost, maka ini memberikan kita p dan juga q.
p = (jumlah win) / (jumlah rujukan prestasi semasa) = 7/10 = 70% = 0.7
q = 100%-p = 1-p = 1- 0.7 = 0.3
Maka peratus saiz akaun yang boleh dipakai untuk trading seterusnya seperti berikut..
K=(pb-q)/b = (0.7*3-0.3)/3 = (2.1-0.3)/3 = 1.8/3 = 0.6 = 60%
Apakah 60% ini?
Katakan baki semasa kita ialah $2000, maka set risk terbaru sebanyak 60% x $2000 = $1200, maka jika Risk Reward Ratio 1:3 digunakan, bakal reward kita ialah $1200 x 3 = $3600. Menarik? suda pasti. Tapi sentiasa ingat "drawdown" ialah kelemahan sistem ini.
Untuk mengenal lagi terperinci sifat-sifat Kelly Formula. Saya akan sediakan satu simulation bagaimana prestasi Kelly Formula ini.
Kesimpulannya: Kelly Formula ini seperti kereta F1, sangat2 speed tapi mudah hancur jika berlaku kemalangan memandangkan tahap kelajuannya yang sangat-sangat tinggi.
Konsep Kelly
prestasi semasa meningkat ---> % wang account per trading meningkat
prestasi semasa menurun ---> % wang account per trading menurun
Kelemahan Kelly Formula ialah "drawdown". Tapi kelebihan Kelly Formula ialah mempercepatkan kadar pertumbuhan wang. Dinasihatkan bagi mereka yang ingin menggunakan sistem Kelly Formula agar mempunya prestasi konsisten dalam trading.
Berikut ialah rumus bagi Kelly Formula
K = (pb-q)/b
K = pecahan kelly, atau berapa peratus saiz account digunakan
p = kadar kejayaan dalam peratus, 0%<=p<=100%
q = kadar kegagal dalam peratus, (q = 100% - p), domain 0%< q<100%
b = saiz profit/ saiz lost
Contoh penggunaan...
Katakan setiap kali kita melakukan trading kita menggunakan Risk Reward Ratio 1:3 iaitu bagi setiap 1% risiko kita set take profit 3%. Ini memberikan kita b
b = (3%)/(1%) = 3
katakan prestasi semasa kita dirujuk menggunakan 10 trading. Dari 10 trading paling terakhir, 7 win dan 3 lost, maka ini memberikan kita p dan juga q.
p = (jumlah win) / (jumlah rujukan prestasi semasa) = 7/10 = 70% = 0.7
q = 100%-p = 1-p = 1- 0.7 = 0.3
Maka peratus saiz akaun yang boleh dipakai untuk trading seterusnya seperti berikut..
K=(pb-q)/b = (0.7*3-0.3)/3 = (2.1-0.3)/3 = 1.8/3 = 0.6 = 60%
Apakah 60% ini?
Katakan baki semasa kita ialah $2000, maka set risk terbaru sebanyak 60% x $2000 = $1200, maka jika Risk Reward Ratio 1:3 digunakan, bakal reward kita ialah $1200 x 3 = $3600. Menarik? suda pasti. Tapi sentiasa ingat "drawdown" ialah kelemahan sistem ini.
Untuk mengenal lagi terperinci sifat-sifat Kelly Formula. Saya akan sediakan satu simulation bagaimana prestasi Kelly Formula ini.
Kesimpulannya: Kelly Formula ini seperti kereta F1, sangat2 speed tapi mudah hancur jika berlaku kemalangan memandangkan tahap kelajuannya yang sangat-sangat tinggi.
Binomial Tree dan asas penggunaannya
Binomial tree ialah satu konsep dalam matematik yang boleh dipakai apabila satu-satu aktiviti ini terdapat hanya 2 keputusan. Memandangkan trading cuma mempunyai 2 keputusan iaitu Lost atau Win maka konsep binomial tree ini bole digunapakai (breakeven boleh diabaikan sebab tidak mengubah baki wang kita).
Apakah faedah menggunakan Binomial tree?
Matematik dalam binomial tree dapat diguna untuk memperlihatkan kita keseluruhan senario siri trading yang boleh wujud. Dan ini juga memperlihatkan kita samada strategi yang kita pakai tersebut boleh dipakai atau tidak. Jika senarai senario-senario yang bakal wujud lebih banyak menghasilkan output yang kurang baik, maka strategi trading tersebut akan diubah atau ditolak.
Apakah faedah menggunakan Binomial tree?
Matematik dalam binomial tree dapat diguna untuk memperlihatkan kita keseluruhan senario siri trading yang boleh wujud. Dan ini juga memperlihatkan kita samada strategi yang kita pakai tersebut boleh dipakai atau tidak. Jika senarai senario-senario yang bakal wujud lebih banyak menghasilkan output yang kurang baik, maka strategi trading tersebut akan diubah atau ditolak.
Konsep Value-at-Risk (VaR)
Konsep Value-at-Risk (VaR) ialah satu konsep untuk mengira berapa had wang kita (atau aset value) yang terdedah dengan risiko. Untuk mempermudahkan perbincangan. Jika kita ada $10, dan VaR kita dalam satu-satu masa trading ialah $1. Maka paling teruk kita bakal kehilangan wang ialah $1, menghasilkan baki $9.
Konsep VaR ialah satu konsep yang sangat lama digunapakai dalam aktiviti trading. Dan ia wujud samada kita menggunakan ia secara sistematik ataupun tidak tahu langsung akan kewujudannya.
Pada kes kita tidak mengetahui akan kewujudan VaR, tidak pakai sebarang Stop Lost, dan over leverage. Maka VaR suda pasti pada tahap maksimumnya iaitu 100% (>100% VaR dalam Forex tidak wujud, kerana struktur liabiliti terhad dalam aktiviti Forex).
Konsep VaR ialah satu konsep yang sangat lama digunapakai dalam aktiviti trading. Dan ia wujud samada kita menggunakan ia secara sistematik ataupun tidak tahu langsung akan kewujudannya.
Pada kes kita tidak mengetahui akan kewujudan VaR, tidak pakai sebarang Stop Lost, dan over leverage. Maka VaR suda pasti pada tahap maksimumnya iaitu 100% (>100% VaR dalam Forex tidak wujud, kerana struktur liabiliti terhad dalam aktiviti Forex).
Stop Lost wajip untuk kewujudan Risk management
Stop Lost pada prespektif money management ialah satu hal yang wajip. Tanpa Stop Lost maksudnya mekanisme money management tidak wujud.
Kita ambil contoh sistem risk management Fixed Risk. Dalam sistem Fixed Risk, satu pecahan dalam kiraan %, ditetapkan. Katakan fixed risk tersebut ialah 2%. Maka bagi setiap $100 risk ialah $2, bagi setiap $1000 risk ialah $20 dan seterusnya.
Sekarang persoalannya. Apa yang perlu dibuat seterusnya?
Apa yang perlu dibuat sekarang ialah untuk mengira berapa saiz lot untuk dimasukkan sebaik kita mengetahui jumlah risiko yang ditetapkan.
Langkah-langkah untuk mengira saiz lot
Dari langkah-langkah di atas, kita dapat lihat bagaimana Stop Lost diperlukan untuk melengkapkan langkah pertama. Maka beginilah kenapa Stop Lost diperlukan dalam aktiviti trading kita.
Kita ambil contoh sistem risk management Fixed Risk. Dalam sistem Fixed Risk, satu pecahan dalam kiraan %, ditetapkan. Katakan fixed risk tersebut ialah 2%. Maka bagi setiap $100 risk ialah $2, bagi setiap $1000 risk ialah $20 dan seterusnya.
Sekarang persoalannya. Apa yang perlu dibuat seterusnya?
Apa yang perlu dibuat sekarang ialah untuk mengira berapa saiz lot untuk dimasukkan sebaik kita mengetahui jumlah risiko yang ditetapkan.
Langkah-langkah untuk mengira saiz lot
- Dapatkan Stop Lost, katakan 50pip
- Dapatkan harga per pip. Katakan risiko ialah $20, dan Stop Lost ialah 50. Maka harga per pip ialah $20/50 = $0.4/pip
- Saiz lot = ($0.4/pip)/$0.0001 = 40,000 = 40 macro lot = 4mini lot = 0.4 standard lot
Dari langkah-langkah di atas, kita dapat lihat bagaimana Stop Lost diperlukan untuk melengkapkan langkah pertama. Maka beginilah kenapa Stop Lost diperlukan dalam aktiviti trading kita.
Friday, January 30, 2009
Perbandingan antara pertandingan badminton dengan trading
Kerap terjadi kita mudah untuk mendengar keluhan trader menyatakan betapa teruknya trading mereka pada sekian-sekian hari. Dan ada masa pula trader akan dengan bangganya mempamerkan screenshoot hasil trading mereka yang sangat-sangat cemerlang pada satu-satu hari pula.
Apa yang anda faham mengenai senario diatas?.
Tahukah anda, cara untuk melihat keputusan trading ialah dengan melihat satu "kelompok keputusan" dan bukannya satu keputusan terasing-asing.
Sebagai ilustrasi, cuba fikir permainan badminton. Pemenang ialah mereka yang berjaya mencapai 21 mata sebanyak 2 pusingan dari 3 pusingan kesemuanya. Tidakkah bodoh jika kita melihat seorang pemain badminton memberi reaksi emoasi "lost" jika ia hanyalah 3 point kekalahan dan lawan belum lagi capai 21point?.
Idea dalam artikel ini lebih kepada idea untuk memperbaiki pisikologi trading para trader. Kita perlu membentuk 7 hari keputusan disimpulkan kepada 1 keputusan mingguan. Dan seterusnya 4 pecahan keputusan mingguan dicantumkan untuk memberi kita 1 keputusan bulanan, dan seterusnya 3 keputusan bulanan ini dicantumkan untuk memberi kita keputusan per quarter years. Dan seterusnya, 4 keputusan per quarter years ini dicantumkan untuk membentuk 1 keputusan tahunan. Atau ringkasnya seperti di bawah.
Apa yang anda faham mengenai senario diatas?.
Tahukah anda, cara untuk melihat keputusan trading ialah dengan melihat satu "kelompok keputusan" dan bukannya satu keputusan terasing-asing.
Sebagai ilustrasi, cuba fikir permainan badminton. Pemenang ialah mereka yang berjaya mencapai 21 mata sebanyak 2 pusingan dari 3 pusingan kesemuanya. Tidakkah bodoh jika kita melihat seorang pemain badminton memberi reaksi emoasi "lost" jika ia hanyalah 3 point kekalahan dan lawan belum lagi capai 21point?.
Idea dalam artikel ini lebih kepada idea untuk memperbaiki pisikologi trading para trader. Kita perlu membentuk 7 hari keputusan disimpulkan kepada 1 keputusan mingguan. Dan seterusnya 4 pecahan keputusan mingguan dicantumkan untuk memberi kita 1 keputusan bulanan, dan seterusnya 3 keputusan bulanan ini dicantumkan untuk memberi kita keputusan per quarter years. Dan seterusnya, 4 keputusan per quarter years ini dicantumkan untuk membentuk 1 keputusan tahunan. Atau ringkasnya seperti di bawah.
- 7 hari keputusan membentuk 1 keputusan mingguan
- 4 keputusan mingguan membentuk 1 keputusan bulanan
- 3 keputusan bulanan membentuk 1 quater year keputusan
- 4 keputusan quarter year akan membentuk 1 keputusan tahunan
- 4 hari lost dari 7 hari kesemuanya
- 3 minggu lost dari 4 minggu kesemuanya
- 2 bulan lost dari 3 bulan kesemuanya
- 3 quarter years lost dari 4 quarter years kesemuanya
- kesimpulan keseluruhan untuk 1 tahun, samada grow positif atau negatif.
Pengurusan Pisikologi + Pengurusan Wang + Pengurusan Trading
Kejayaan dalam trading hanya bole dicapai apabila 3 unsur berikut dapat berkerjasama dengan baik
Tapi idea di atas sangatlah konseptual, begitu mudah untuk dinyatakan tapi bagaimana ia dilaksanakan? Kerna idea konseptual ialah kekal idea konseptual selagi ia tidak ditukarkan kepada idea praktikal, atau sekurang-kurangnya konseptual-praktikal (pembentukan teori konsep yang sedia untuk dipraktikkan).
Percubaan Pertama
============
Pada akhir Jan 2009. Saya membuat satu percubaan pertama untuk membentuk gambarajah konseptual-praktikal bagaimana 3 entiti diatas dicantumkan membentuk satu sistem lengkap dalam melakukan trading Forex.
Gambarajah tersebut menggunakan teknik lukisan carta alir. Gambarajah yang lengkap akan saya paparkan sebaik ianya dirasakan suda cukup baik.
Terima kasih.
- Pengurusan Pisikologi
- Pengurusan Wang
- Pengurusan Trading
Tapi idea di atas sangatlah konseptual, begitu mudah untuk dinyatakan tapi bagaimana ia dilaksanakan? Kerna idea konseptual ialah kekal idea konseptual selagi ia tidak ditukarkan kepada idea praktikal, atau sekurang-kurangnya konseptual-praktikal (pembentukan teori konsep yang sedia untuk dipraktikkan).
Percubaan Pertama
============
Pada akhir Jan 2009. Saya membuat satu percubaan pertama untuk membentuk gambarajah konseptual-praktikal bagaimana 3 entiti diatas dicantumkan membentuk satu sistem lengkap dalam melakukan trading Forex.
Gambarajah tersebut menggunakan teknik lukisan carta alir. Gambarajah yang lengkap akan saya paparkan sebaik ianya dirasakan suda cukup baik.
Terima kasih.
Saturday, January 24, 2009
Mengira Quantiti berpandukan % risiko equity
Jika saiz akaun ialah sebesar $1000 dan kita hanya ingin bermain risiko per trading sebesar 2% dari $1000, atau $20. Bagaimanakah caranya kita menyesuaikan aktiviti trading dengan sistem money management ini?
Pertama tentukan saiz STOP LOST.
Katakan SL ialah = 50
Kedua kira berapa 2% dari $1000
2% dari $1000 = $1000 x 0.02 = $20
Kira harga per pip
Harga Pip = Harga Risiko / Saiz Stop Lost = $20/50 = $0.4/pip
Kira Quantity untuk harga pip ini
Quantity = (Harga per pip) / ($0.0001/pip) = $0.40/$0.0001 = 4000
Soalan
Pertama tentukan saiz STOP LOST.
Katakan SL ialah = 50
Kedua kira berapa 2% dari $1000
2% dari $1000 = $1000 x 0.02 = $20
Kira harga per pip
Harga Pip = Harga Risiko / Saiz Stop Lost = $20/50 = $0.4/pip
Kira Quantity untuk harga pip ini
Quantity = (Harga per pip) / ($0.0001/pip) = $0.40/$0.0001 = 4000
Soalan
- Jika saiz account ialah $5000, dan risiko yang dipakai ialah 3%, dan stop lost ialah 50, kira berapa harga per pip?
- Jika saiz account ialah $5000, dan risiko yang dipakai ialah 3%, dan stop lost ialah 50, kira quantity diperlukan?
- Jika kita ingin bermain $1.6/pip dengan risiko trading ialah 2% dari saiz account $8000, kira berapa Stop Lost yang sesuai?
Harga Pip untuk XXXUSD
Note
1 Pip untuk XXXUSD = $0.0001 x 1quantity
(XXX = EUR,GBP,AUD,NZD)
100 quantity berapa harga per 1 pip?
1pip untuk XXXUSD = $0.0001 x 100 quantity = $0.01
300 quantity berapa pula harga per 1 pip?
1pip untuk XXXUSD = $0.0001 x 300 quantity = $0.03
atau formula umum
=====================
HargaPip = $0.0001*Quantity
=====================
terbitan lain formula:-
=====================
Quantity = HargaPip/$0.0001
=====================
==================================
Soalan
1 Pip untuk XXXUSD = $0.0001 x 1quantity
(XXX = EUR,GBP,AUD,NZD)
100 quantity berapa harga per 1 pip?
1pip untuk XXXUSD = $0.0001 x 100 quantity = $0.01
300 quantity berapa pula harga per 1 pip?
1pip untuk XXXUSD = $0.0001 x 300 quantity = $0.03
atau formula umum
=====================
HargaPip = $0.0001*Quantity
=====================
terbitan lain formula:-
=====================
Quantity = HargaPip/$0.0001
=====================
==================================
Soalan
- Berapa quantity untuk menghasilkan $0.14 per 1 pip XXXUSD?
- Berapa quantity untuk menghasilkan $1.14 per 1 pip XXXUSD?
- Berapa quantity untuk menghasilkan $5.75 per 1 pip XXXUSD?
Konsep Leverage
Leverage bermaksud "memperbesarkan impak perubahan pergerakan market terhadap kekuatan kita sebagai trader". Leverage bole mempercepatkan pertambahan duit kita, tapi dalam masa yang sama kita juga terdedah dengan kesan pembesaran risiko yang dihasilkan oleh leverage yang sama.
Leverage ditulis dalam bentuk : 1:50, 1:100, 1:200, 1:400. Leverage yang populer ialah 1:100. Maksud notation leverage tersebut seperti berikut.
1:100 = {duit kita}:{duit dalam kawalan kita dalam account}
$1 : $100 = $1 duit asal kita : $100 duit yang kita nampak dalam account kita
$100 : $10,000 = $100 ialah duit asal kita : $10,000 ialah duit yang kita nampak dalam account kawalan kita
dan sebagainya..
Kenapa leverage penting?
=================
Tanpa leverage
Jika kita memasukkan $1 duit kita dalam account
1% pertambahan harga market menghasilkan = $1 x 1% = $0.01
Baki terbaru = $1.00 + $0.01 = $1.01
Baki sebenar = $1.01
Perlu 100% perubahan harga matawang untuk menghasilkan 100% keuntungan ( 1% x 100). Realitinya, harga matawang hanya berubah +- 20% naik turun ( EURUSD historical price min 1.2000, max 1.4000, change +- 17% ). Maka secara matematikal, memang tiada peluang untuk trader Forex buat keuntungan 100% dari saiz akaun asal.
Dengan leverage
Jika kita memasukkan $1 duit dalam account kita
Duit dalam kawalan kita ialah = $1 x 100 = $100
Jika kita membuka position menggunakan $100
Sekarang 1% perubahan harga market menghasilkan = $100 x 1% = $1*
Saiz duit dalam account kita sekarang ialah $100 + $1* = $101
Sebab $100 bukanlah duit kita melainkan duit broker maka
duit asal kita ialah = Duit asal + duit profit = $1 + $1
Lihat bagaimana leverage membuat kita tidak perlu perubahan harga yang besar untuk menghasilkan keuntungan yang besar.
Soalan
=====
Leverage ditulis dalam bentuk : 1:50, 1:100, 1:200, 1:400. Leverage yang populer ialah 1:100. Maksud notation leverage tersebut seperti berikut.
1:100 = {duit kita}:{duit dalam kawalan kita dalam account}
$1 : $100 = $1 duit asal kita : $100 duit yang kita nampak dalam account kita
$100 : $10,000 = $100 ialah duit asal kita : $10,000 ialah duit yang kita nampak dalam account kawalan kita
dan sebagainya..
Kenapa leverage penting?
=================
Tanpa leverage
Jika kita memasukkan $1 duit kita dalam account
1% pertambahan harga market menghasilkan = $1 x 1% = $0.01
Baki terbaru = $1.00 + $0.01 = $1.01
Baki sebenar = $1.01
Perlu 100% perubahan harga matawang untuk menghasilkan 100% keuntungan ( 1% x 100). Realitinya, harga matawang hanya berubah +- 20% naik turun ( EURUSD historical price min 1.2000, max 1.4000, change +- 17% ). Maka secara matematikal, memang tiada peluang untuk trader Forex buat keuntungan 100% dari saiz akaun asal.
Dengan leverage
Jika kita memasukkan $1 duit dalam account kita
Duit dalam kawalan kita ialah = $1 x 100 = $100
Jika kita membuka position menggunakan $100
Sekarang 1% perubahan harga market menghasilkan = $100 x 1% = $1*
Saiz duit dalam account kita sekarang ialah $100 + $1* = $101
Sebab $100 bukanlah duit kita melainkan duit broker maka
duit asal kita ialah = Duit asal + duit profit = $1 + $1
Lihat bagaimana leverage membuat kita tidak perlu perubahan harga yang besar untuk menghasilkan keuntungan yang besar.
Soalan
=====
- Jika saya memasukkan duit sebanyak $4000 dalam broker yang menggunakan leverage 1:100, berapakah saiz account saya yang terpapar di monitor?
- Jika saya memasukan duit sebanyak $1000 dalam broker yang menggunakan leverage 1:400, berapakah saiz account saya yang terpapar di monitor?
- Jika saya mempunyai $1000 dan diperbesarkan oleh leverage 1:100, dan saya membuka position menggunakan kesemua duit dalam kawalan saya, berapakah harga perubahan 1%?
Position Dalam Market
Position Dalam Market
"Position" dalam aktiviti trading Forex bermaksud, kita meletakkan duit kita kepada perubahan market, dan perubahan market tu menghasilkan samada profit atau lost.
Cuma wujud 2 jenis position paling asas
"Position" dalam aktiviti trading Forex bermaksud, kita meletakkan duit kita kepada perubahan market, dan perubahan market tu menghasilkan samada profit atau lost.
Cuma wujud 2 jenis position paling asas
- Long ( kita membuat profit apabila harga naik atas, 1.2000 -->1.2001)
- Short (kita membuat profit apabila harga turun bawah, 1.2000 --> 1.1999)
Subscribe to:
Posts (Atom)