Pada pagi 01 Mac 2009, saya terfikir satu idea analisis yang bole digunapakai dalam analisis Pivot Point, iaitu analisis Pivot Point Tree.
Secara ringkas ia seperti begini.
Starting Point
P
Selection
(P->R1,P->S1),(R1->R1,R1->P,S1->P,S1->S2),(R1->R2,R1->P...
atau sama seperti binomial tree analysis.
Idea ini menunggu masa untuk dikembangkan. Dan cari sekali cara untuk mengintegrasikannya dengan risk management.
Pemilihan time frame, weekly, daily, atau juga Montly.
Saturday, February 28, 2009
Pivot Point dan sifat algebranya
Pivot = (H+L+C)/3
H = High, L = Low, C = Close
Sekarang kita gantikan tukar nilai-nilai algebra kepada peratusan dengan H = 100% dan L = 0%.
Close, C akan bergerak dari C= 0% hinggalah kepada C = 100%. Kiraan lengkap boleh dijana menggunakan spreadsheet.
Kes pivot terendah boleh dicapai
Pivot (C=0%) = (H+L+C)/3 = (100%+0%+0%)/3 = 33% ; kepada peratusan terdekat
Kes pivot tertinggi boleh dicapai
Pivot (C=100%) = (H+L+C)/3 = (100%+0%+100%)/3 = 67% ; kepada peratusan terdekat
# maka dari sini, julat untuk Pivot Point ialah
Pivot = {33%,34%,35%,... 67%} atau 33% <= Pivot <= 67%
Ini ialah sifat garis Pivot Pertama yang saya perolehi.
H = High, L = Low, C = Close
Sekarang kita gantikan tukar nilai-nilai algebra kepada peratusan dengan H = 100% dan L = 0%.
Close, C akan bergerak dari C= 0% hinggalah kepada C = 100%. Kiraan lengkap boleh dijana menggunakan spreadsheet.
Kes pivot terendah boleh dicapai
Pivot (C=0%) = (H+L+C)/3 = (100%+0%+0%)/3 = 33% ; kepada peratusan terdekat
Kes pivot tertinggi boleh dicapai
Pivot (C=100%) = (H+L+C)/3 = (100%+0%+100%)/3 = 67% ; kepada peratusan terdekat
# maka dari sini, julat untuk Pivot Point ialah
Pivot = {33%,34%,35%,... 67%} atau 33% <= Pivot <= 67%
Ini ialah sifat garis Pivot Pertama yang saya perolehi.
Pivot Point, Monte Carlo Simulation, Fixed Risk Ratio & simulasi data history
Pivot Point
Masa untuk mencari sifat-sifat algebra(dan apa-apa yang lain) Pivot Point dan meletakkannya dalam prespektif aktiviti trading berserta ukuran keberangkalian. Sebaik mengenalpasti beberapa sifat algebra Pivot point, masa untuk mencari idea bagaimanakah cara untuk mengaplikasi idea tersebut agar ia dapat membantu trading kita.
Monte Cacrlo Simulation
Satu generator menggunakan spreadsheet dicipta untuk meniru aktiviti rawak market dan menjadikan simulasi bertemakan pivot point. Di sini, kita akan membuat satu simulasi untuk melihat dan memperbaiki hubungan antara trading dengan matematikal konsep yang diperoleh dari kajian Pivot Point.
Fixed Risk Ratio
Sebaik monte carlo memperlihatakan keputusan yang positif mengenai teknik pivot point dan kadar success dalam trading. Maka masa untuk melihat bagaimanakah sistem pengurusan risiko Fixed Risk Ratio bole diintegrasikan. Jika ia dapat diintegrasikan, makan projek dikatakan berjaya, jika tidak maka kita akan mencari jalan bagaimana untuk menjana alternatif idea.
Katakan Fixed Risk Ratio dapat diintegrasikan kedalam trading yang berasaskan Pivot Point, maka dari sini kita akan menyesuaikan parameter-parameter untuk memberikan kita pulangan trading yang paling terbaik. Dan jangan dilupa sekali, faktor realistik dalam menilai satu-satu idea patut dilaksanakan berbantukan statistik. Statistik bole dijana menggunakan spreadsheet.
Simulasi Data history
Dan fasa terakhir ialah menguji sistem tadi menggunakan history data. Jika monte carlo ialah simulasi berasaskan masa-hadapan dan sekadar menggunakan data yang dicipta sendiri. Simulasi data history ialah pelengkapnya, iaitu menggunakan data sebenar yang sudapun berlaku. Apa yang bakal kita perolehi ialah keputusan sebenar kekuatan sistem dan mengeluarkan senario-senario yang jarang berlaku tapi berlaku dalam monte carlo simulation.
Kesimpulan
Kejayaan mencari integrasi antara kaedah-kaedah diatas mampu memberikan kita kemampuan untuk melakukan trading tanpa faktor "nasib". Kerana segalanya sudahpun dikira. Pada masa anda membaca artikel ini, 28 Feb 2009. Saya dalam fasa mengkaji sifat algebra & matematikal Pivot Point.
Masa untuk mencari sifat-sifat algebra(dan apa-apa yang lain) Pivot Point dan meletakkannya dalam prespektif aktiviti trading berserta ukuran keberangkalian. Sebaik mengenalpasti beberapa sifat algebra Pivot point, masa untuk mencari idea bagaimanakah cara untuk mengaplikasi idea tersebut agar ia dapat membantu trading kita.
Monte Cacrlo Simulation
Satu generator menggunakan spreadsheet dicipta untuk meniru aktiviti rawak market dan menjadikan simulasi bertemakan pivot point. Di sini, kita akan membuat satu simulasi untuk melihat dan memperbaiki hubungan antara trading dengan matematikal konsep yang diperoleh dari kajian Pivot Point.
Fixed Risk Ratio
Sebaik monte carlo memperlihatakan keputusan yang positif mengenai teknik pivot point dan kadar success dalam trading. Maka masa untuk melihat bagaimanakah sistem pengurusan risiko Fixed Risk Ratio bole diintegrasikan. Jika ia dapat diintegrasikan, makan projek dikatakan berjaya, jika tidak maka kita akan mencari jalan bagaimana untuk menjana alternatif idea.
Katakan Fixed Risk Ratio dapat diintegrasikan kedalam trading yang berasaskan Pivot Point, maka dari sini kita akan menyesuaikan parameter-parameter untuk memberikan kita pulangan trading yang paling terbaik. Dan jangan dilupa sekali, faktor realistik dalam menilai satu-satu idea patut dilaksanakan berbantukan statistik. Statistik bole dijana menggunakan spreadsheet.
Simulasi Data history
Dan fasa terakhir ialah menguji sistem tadi menggunakan history data. Jika monte carlo ialah simulasi berasaskan masa-hadapan dan sekadar menggunakan data yang dicipta sendiri. Simulasi data history ialah pelengkapnya, iaitu menggunakan data sebenar yang sudapun berlaku. Apa yang bakal kita perolehi ialah keputusan sebenar kekuatan sistem dan mengeluarkan senario-senario yang jarang berlaku tapi berlaku dalam monte carlo simulation.
Kesimpulan
Kejayaan mencari integrasi antara kaedah-kaedah diatas mampu memberikan kita kemampuan untuk melakukan trading tanpa faktor "nasib". Kerana segalanya sudahpun dikira. Pada masa anda membaca artikel ini, 28 Feb 2009. Saya dalam fasa mengkaji sifat algebra & matematikal Pivot Point.
Visual peta-besar aktiviti trading
Mampu memberikan gambaran secara visual merupakan salah satu kelebihan yang patut dipelajari. Ini bukan sahaja memudahkan lagi penyampaian satu-satu maklumat. Malah jika kita mampu memberikan gambaran visual aktiviti trading kita, ini akan membuka jalan kepada kita untuk membuat manipulasi idea untuk menjana lagi banyak idea yang tidak terfikir sebelumnya.
Sebagai contoh, saya kerapa terbaca newbie-newbie di forum-forum forex bertanyakan bagaimana dia bole memulakan aktiviti forex. Maka dari itu, ada ramai yang membantu dengan memberikan maklumat secara text.
Tapi saya terfikir, jika saya mempunya sedikit kerajinan tambahan. Saya suda pasti akan melukiskan gambarajah orang lidi bersamaan dengan duit $ dan bagaimana ia dihubungkan dengan akaun bank, debit card, paypal dan seterusnya broker. Dan dari broker tadi bagaimana ia kembali ke tangan si pengirim duit itu semula. Di anak panah yang menghubungkan setiap langkah, kita sertakan berapa maklumat seperti kadar tukarang Ringgit Dollar, kadar charge, prasyarat, atau apa2 maklumat lain yang diperlukan.
Sebagai contoh, saya kerapa terbaca newbie-newbie di forum-forum forex bertanyakan bagaimana dia bole memulakan aktiviti forex. Maka dari itu, ada ramai yang membantu dengan memberikan maklumat secara text.
Tapi saya terfikir, jika saya mempunya sedikit kerajinan tambahan. Saya suda pasti akan melukiskan gambarajah orang lidi bersamaan dengan duit $ dan bagaimana ia dihubungkan dengan akaun bank, debit card, paypal dan seterusnya broker. Dan dari broker tadi bagaimana ia kembali ke tangan si pengirim duit itu semula. Di anak panah yang menghubungkan setiap langkah, kita sertakan berapa maklumat seperti kadar tukarang Ringgit Dollar, kadar charge, prasyarat, atau apa2 maklumat lain yang diperlukan.
Thursday, February 5, 2009
Pembelajaran Money managment
Kita boleh mengatur pembelajaran dalam money managment dengan cara
kita suruh orang mengira secara manual dalam kertas
dan kita lambung duit syiling.
tengok mereka menang atau kalah...
dan tengok samada mereka untung atau rugi..
kita suruh orang mengira secara manual dalam kertas
dan kita lambung duit syiling.
tengok mereka menang atau kalah...
dan tengok samada mereka untung atau rugi..
Versi-versi Kelly Formula
Half Kelly
============
secara matematik jadi
HK = K/2 = (pB-q)/2B
Diversity then use Kelly Formula
================================
c = C/n ; pecah Capital asal kepada n bahagian sama rata
b1=c1r; bet 1 dikira dgn cara capital-1 x peratus risiko r
K1 = (p1*b1-q1)/b1
dan guna cara gini untuk setiap pecahan yang lain.
============
secara matematik jadi
HK = K/2 = (pB-q)/2B
Diversity then use Kelly Formula
================================
c = C/n ; pecah Capital asal kepada n bahagian sama rata
b1=c1r; bet 1 dikira dgn cara capital-1 x peratus risiko r
K1 = (p1*b1-q1)/b1
dan guna cara gini untuk setiap pecahan yang lain.
Wednesday, February 4, 2009
Code Spreadsheet for data analysis
To calculate candlestick true range
= CandlestickHigh - CandlestickLow
To calculate candlestick body range
= abs(CandlestickOpen - CandlestickClose)
*abs is absolute number, return no negative
To calculate Upper Shadow Candlestick range
=if( CandlestickClose>CandlestickOpen;CandlestickHigh-CandlestickClose;CandlestickHigh-CandlestickOpen)
To calculate Lower Shadow Candlestick
=if( CandlestickClose>CandlestickOpen;CandlestickOpen-CandlestickLow;CandlestickClose-CandlestickLow)
How to calculate how many long and how many short candlestick
Step 1: assign Long = 1, and Short = 0
=if(CandlestickClose>CandlestickOpen;1;0)
*code show if Close>Open then assign the candlestick to 1 or else 0
this also mean...
Long = 1
Short = 0
Step 2:
Sum all the assign number
= sum(FirstCandlestick:Lastcandlestick)
= this will return how many candlestick in direction Long
Subtract to find Short
= Count(FirstCandlestick:LastCandlestick) - sum(FirstCandlestick:Lastcandlestick)
= this will return how many candlestick in direction Short
Step 3:
let say we want to convert to %
= (long candlestick / total candlestick) * 100%
and
= (short candlestick / total candlestick) * 100%
= CandlestickHigh - CandlestickLow
To calculate candlestick body range
= abs(CandlestickOpen - CandlestickClose)
*abs is absolute number, return no negative
To calculate Upper Shadow Candlestick range
=if( CandlestickClose>CandlestickOpen;CandlestickHigh-CandlestickClose;CandlestickHigh-CandlestickOpen)
To calculate Lower Shadow Candlestick
=if( CandlestickClose>CandlestickOpen;CandlestickOpen-CandlestickLow;CandlestickClose-CandlestickLow)
How to calculate how many long and how many short candlestick
Step 1: assign Long = 1, and Short = 0
=if(CandlestickClose>CandlestickOpen;1;0)
*code show if Close>Open then assign the candlestick to 1 or else 0
this also mean...
Long = 1
Short = 0
Step 2:
Sum all the assign number
= sum(FirstCandlestick:Lastcandlestick)
= this will return how many candlestick in direction Long
Subtract to find Short
= Count(FirstCandlestick:LastCandlestick) - sum(FirstCandlestick:Lastcandlestick)
= this will return how many candlestick in direction Short
Step 3:
let say we want to convert to %
= (long candlestick / total candlestick) * 100%
and
= (short candlestick / total candlestick) * 100%
Tuesday, February 3, 2009
Time-Signal Analisis
Satu analisis tengah bermain dikepala sya.
Saya ingin mengetahui pada masa bilakah biasanya signal trading biasa berada untuk sekian2 trading system.
Dan plotkannya dalam jadual 0-24hour, 1-5 day
Dan objektif kedua ialah untuk mencari jarak masa antara satu signal dgn signal lain.
Saya ingin mengetahui pada masa bilakah biasanya signal trading biasa berada untuk sekian2 trading system.
Dan plotkannya dalam jadual 0-24hour, 1-5 day
Dan objektif kedua ialah untuk mencari jarak masa antara satu signal dgn signal lain.
Menggunakan 7 McKinskey framework untuk memperbaiki sistem trading
Values (also called Superordinate Goals).
The interconnecting center of McKinsey's model is: Shared Values. What does the organization stands for and what it believes in. Central beliefs and attitudes. Compare: Strategic Intent
Strategy
Plans for the allocation of a firms scarce resources, over time, to reach identified goals. Environment, competition, customers.
Structure
The way in which the organization's units relate to each other: centralized, functional divisions (top-down); decentralized; a matrix, a network, a holding, etc.
Systems
The procedures, processes and routines that characterize how the work should be done: financial systems; recruiting, promotion and performance appraisal systems; information systems.
Staff
Numbers and types of personnel within the organization.
Style
Cultural style of the organization and how key managers behave in achieving the organization's goals. Compare: Management Styles.
Skills
Distinctive capabilities of personnel or of the organization as a whole. Compare: Core Competences.
==========
Baru-baru ini saya dapati saya masih ada beberapa perkara yang kurang dalam dunia trading ini. Saya dapat rasakan seperti wujud satu teknik untuk mengenalpasi kelemahan saya tadi.
Akhirnya saya dapati saya memerlukan 7 McKinskey framework untuk mengenalpasi bahagian manakah yang perlu diperbaiki.
Saya dapat rasa "style" ialah perkara yang masih belum dimasukkan dalam pengurusan saya.
Style seperti, ada masa 3:1 tidak akan tercapai kerna market kehilangan momentum dan tinggi potensi reverse, jadi ikut system saya tak bole keluar selagi tak tercapai 3:1. Tapi jika saya tak keluar saya akan lost. Maka saya perlu cari "style" untuk berurusan dengan kes-kes sebegini. Dan memasukkan kiraan bagaimana style yang perlu digunakan.
Monday, February 2, 2009
Mentor dan Penasihat
definisi mudah Penasihat: mengetahui bagaimana tapi belum berada ditempat itu.
definisi mudah mentor: suda berada ditempat itu.
contoh mentor: trader berjaya, businessman berjaya.
contoh penasihat: peguam, dokter
Secara lojik peguam tidak perlu menjadi pesalah undang-undang untuk memahami bagaimana buruknya menjadi seorang tertuduh. Atau dokter tidak perlu menghidap kenser paru-paru untuk memberi nasihat kepada perokok untuk berhenti merokok. Penasihat mempunyai tempatnya dalam kommuniti kita.
Tapi bila membincangkan hal mengenai bagaimana cara untuk berjaya dalam dunia Forex, ada baiknya kita mencari mentor berbanding penasihat. Kerna mentor sudahpun berada ditempat itu (success). Manakala penasihat hanya memberikan nasihat mengikut apa yang dia faham dan bukannya pengalamannya sendiri.
Tapi bagaimana untuk mencari mentor forex? bagaimanakah untuk mencari mentor sebenar?
Ada banyak orang-orang di forum yang kelihatan seperti mentor, tapi adakah mereka mentor sebenar atau hanyalah penasihat?. Jika ia pun mereka ni layak bergelar mentor kerna telahpun menghasilkan duit yang cukup banyak melalui Forex. Tapi mentor masih terdiri daripada beberapa level. Dari mentor sekadar cukup makan (success sebab lucky dan skill), kepada mentor sebenar ( success sepenuhnya daripada skill dan tiada faktor lucky).
Cara terbaik untuk mencari mentor ialah dengan cara mencari mereka yang memang tidak dinafikan seorang trader berjaya. Sebagai contoh mudah Soros, Warren Buffet, Benjamin Graham dan trader lain yg setaraf dengannya. Tapi adakah mereka boleh dijumpai diforum-forum dimana kebanyakan trader baru ni aktif? Sudah pasti tidak, kita pasti tiada peluang untuk menemui trader-trader berjaya ini sebagai mentor kita.
Tapi mentor sebegini masih bole memberikan kita panduan tanpa terlebih dahulu mengenali kita. Kerna, majoriti trader-trader berjaya ini mempunyai buku yang ditulis menggunakan ilham mereka, atau mereka menulis buku itu sendiri (Benjamin Graham & Soros sebagai contoh menulis buku sendiri). Kita hanya perlu membeli buku tersebut dan memahaminya sedalam mungkin dan seterusnya mempraktikkan pengetahuan tersebut.
Persoalan seterusnya, adakah penasihat masih boleh diterima?
Kerana trading dibentuk oleh lebih dari 1 gabungan kemahiran. Maka wujud individu yang mempunyai kefahaman sangat-sangat tinggi utk sebahagian pengetahuan tersebut. Maka mereka bole menjadi mentor untuk bahagian spesifik tersebut sahaja, dan sebagai penasihat untuk hal2 yang selebihnya.
Saya ingin memanggil mereka sebagai "mentor junior", sebagai tanda penghormatan kepada mereka, sebab mereka juga biasanya ikhlas membantu.
Kesimpulan saya untuk artikel ini. Ada baiknya kita tanamkan minat untuk membaca buku-buku yang diterbitkan atau diilhamkan oleh trader-trader bejaya sebagai panduan utama. Dan mentor-mentor/penasihat lain yang wujud di forum-forum dimerata tempat di internet sebagai sokongan. Dengan cara begini, peluang untuk kita mendapat pengetahuan yg lagi tepat tinggi.
definisi mudah mentor: suda berada ditempat itu.
contoh mentor: trader berjaya, businessman berjaya.
contoh penasihat: peguam, dokter
Secara lojik peguam tidak perlu menjadi pesalah undang-undang untuk memahami bagaimana buruknya menjadi seorang tertuduh. Atau dokter tidak perlu menghidap kenser paru-paru untuk memberi nasihat kepada perokok untuk berhenti merokok. Penasihat mempunyai tempatnya dalam kommuniti kita.
Tapi bila membincangkan hal mengenai bagaimana cara untuk berjaya dalam dunia Forex, ada baiknya kita mencari mentor berbanding penasihat. Kerna mentor sudahpun berada ditempat itu (success). Manakala penasihat hanya memberikan nasihat mengikut apa yang dia faham dan bukannya pengalamannya sendiri.
Tapi bagaimana untuk mencari mentor forex? bagaimanakah untuk mencari mentor sebenar?
Ada banyak orang-orang di forum yang kelihatan seperti mentor, tapi adakah mereka mentor sebenar atau hanyalah penasihat?. Jika ia pun mereka ni layak bergelar mentor kerna telahpun menghasilkan duit yang cukup banyak melalui Forex. Tapi mentor masih terdiri daripada beberapa level. Dari mentor sekadar cukup makan (success sebab lucky dan skill), kepada mentor sebenar ( success sepenuhnya daripada skill dan tiada faktor lucky).
Cara terbaik untuk mencari mentor ialah dengan cara mencari mereka yang memang tidak dinafikan seorang trader berjaya. Sebagai contoh mudah Soros, Warren Buffet, Benjamin Graham dan trader lain yg setaraf dengannya. Tapi adakah mereka boleh dijumpai diforum-forum dimana kebanyakan trader baru ni aktif? Sudah pasti tidak, kita pasti tiada peluang untuk menemui trader-trader berjaya ini sebagai mentor kita.
Tapi mentor sebegini masih bole memberikan kita panduan tanpa terlebih dahulu mengenali kita. Kerna, majoriti trader-trader berjaya ini mempunyai buku yang ditulis menggunakan ilham mereka, atau mereka menulis buku itu sendiri (Benjamin Graham & Soros sebagai contoh menulis buku sendiri). Kita hanya perlu membeli buku tersebut dan memahaminya sedalam mungkin dan seterusnya mempraktikkan pengetahuan tersebut.
Persoalan seterusnya, adakah penasihat masih boleh diterima?
Kerana trading dibentuk oleh lebih dari 1 gabungan kemahiran. Maka wujud individu yang mempunyai kefahaman sangat-sangat tinggi utk sebahagian pengetahuan tersebut. Maka mereka bole menjadi mentor untuk bahagian spesifik tersebut sahaja, dan sebagai penasihat untuk hal2 yang selebihnya.
Saya ingin memanggil mereka sebagai "mentor junior", sebagai tanda penghormatan kepada mereka, sebab mereka juga biasanya ikhlas membantu.
Kesimpulan saya untuk artikel ini. Ada baiknya kita tanamkan minat untuk membaca buku-buku yang diterbitkan atau diilhamkan oleh trader-trader bejaya sebagai panduan utama. Dan mentor-mentor/penasihat lain yang wujud di forum-forum dimerata tempat di internet sebagai sokongan. Dengan cara begini, peluang untuk kita mendapat pengetahuan yg lagi tepat tinggi.
Dari Analisis ke sintesis
"Analisis ialah proses untuk mengkaji satu-satu bahagian dari pada keseluruhan bahagian"
"Sintesis ialah presos untuk mengkaji gabungan beberapa bahagian kepada 1 bahagian."
Sebagai seorang trader, kita wajip untuk mengetahui beberapa perkara dalam forex. Antara paling utama, money management, trading management dan juga pisikologi management.
Untuk melengkapkan diri sebagai trader, terlebih dahulu kita kena pecah setiap bahagian ini dan mengkaji sedalam mungkin setiap bahagian ini. Dan seterusnya sebaik kita memahami setiap bahagian ini, baru lah kita akan cuba untuk mencantumkan keseluruhan idea-idea ini kepada satu idea yang berfungsi sebagai satu sistem. Atau secara mudahnya dari analisis kepada sintesis.
Jika merujuk kepada aktiviti trading saya. Saya ialah seorang trader yang sangat-sangat banyak menghabiskan masa dalam "money management". Dan hanyalah baru-baru ini, barulah saya mula untuk mengkaji trading management. Seterusnya secara kebetulan saya juga mendapat idea bagaimana untuk mengabungkan 2 bahagian ini kepada 1 bahagian dan tanpa diduga gabungan ini juga secara tidak langsung membuka jalan saya kepada bahagian yang belum lagi dikaji iaitu "pisikologi managment". Dibawah ialah penerangan dalam format lagi mudah.
Objektif setiap bahagian
==========================
Money management = bagaimana untuk mencari persamaan matematik yang memberikan kadar pertumbuhan terpantas apabila success trading dalam masa yang sama kadar pengurangan duit paling perlahan.
Trading management = bagimanakah untuk membuat entry dan exit berada pada keberangkalian tertinggi untuk berjaya.
Money management + trading management = bagaimana sistem money management yang mempunyai kadar pertumbuhan kapital paling terpantas dapat dicantumkan dengan sistem trading paling tinggi kebarangkalian untuk berjaya. Dan bagaimanakah memastikan gabungan ini tetap mempunyai kadar pengurangan kapital paling rendah jika trading berada pada prestasi paling rendah sekalipun. Berapa banyakkah kombinasi sistem money managment dan sistem trading management yang masih boleh diperolehi?
Money management + trading management = Adakah gabungan ini memberikan kita peluang yang lagi tinggi untuk berjaya berbanding untuk gagal. Jika ya, maka pisikologi kita secara tidak langsung bertambah positif.
"Sintesis ialah presos untuk mengkaji gabungan beberapa bahagian kepada 1 bahagian."
Sebagai seorang trader, kita wajip untuk mengetahui beberapa perkara dalam forex. Antara paling utama, money management, trading management dan juga pisikologi management.
Untuk melengkapkan diri sebagai trader, terlebih dahulu kita kena pecah setiap bahagian ini dan mengkaji sedalam mungkin setiap bahagian ini. Dan seterusnya sebaik kita memahami setiap bahagian ini, baru lah kita akan cuba untuk mencantumkan keseluruhan idea-idea ini kepada satu idea yang berfungsi sebagai satu sistem. Atau secara mudahnya dari analisis kepada sintesis.
Jika merujuk kepada aktiviti trading saya. Saya ialah seorang trader yang sangat-sangat banyak menghabiskan masa dalam "money management". Dan hanyalah baru-baru ini, barulah saya mula untuk mengkaji trading management. Seterusnya secara kebetulan saya juga mendapat idea bagaimana untuk mengabungkan 2 bahagian ini kepada 1 bahagian dan tanpa diduga gabungan ini juga secara tidak langsung membuka jalan saya kepada bahagian yang belum lagi dikaji iaitu "pisikologi managment". Dibawah ialah penerangan dalam format lagi mudah.
Objektif setiap bahagian
==========================
Money management = bagaimana untuk mencari persamaan matematik yang memberikan kadar pertumbuhan terpantas apabila success trading dalam masa yang sama kadar pengurangan duit paling perlahan.
Trading management = bagimanakah untuk membuat entry dan exit berada pada keberangkalian tertinggi untuk berjaya.
Money management + trading management = bagaimana sistem money management yang mempunyai kadar pertumbuhan kapital paling terpantas dapat dicantumkan dengan sistem trading paling tinggi kebarangkalian untuk berjaya. Dan bagaimanakah memastikan gabungan ini tetap mempunyai kadar pengurangan kapital paling rendah jika trading berada pada prestasi paling rendah sekalipun. Berapa banyakkah kombinasi sistem money managment dan sistem trading management yang masih boleh diperolehi?
Money management + trading management = Adakah gabungan ini memberikan kita peluang yang lagi tinggi untuk berjaya berbanding untuk gagal. Jika ya, maka pisikologi kita secara tidak langsung bertambah positif.
Mengetahui personaliti anda menggunakan MBTI
Personality atau definisinya sebagai "ciri-ciri yang terdapat dalam seseorang yang memberikannya keunikan"
Terdapat lebih dari satu sistem untuk mengenali personality kita, tapi sini saya ingin memperkenalkan satu sistem yang paling populer dan suda berdekad-dekad digunakan. Memperkenalkan "Myers-Briggs Type Indicator" atau ringkasnya MBTI.
INTJ, INTP & ISTJ
Ini merupakan personality bagi kebanyakan trader. Anda boleh mengetahui personality anda dengan melakukan ujian secara online. Sila guna link ini untuk mengetahui personaliti anda.
http://www.humanmetrics.com/cgi-win/JTypes2.asp
http://www.personalitypathways.com/type_inventory.html (versi 4 soalan)
Terdapat lebih dari satu sistem untuk mengenali personality kita, tapi sini saya ingin memperkenalkan satu sistem yang paling populer dan suda berdekad-dekad digunakan. Memperkenalkan "Myers-Briggs Type Indicator" atau ringkasnya MBTI.
INTJ, INTP & ISTJ
Ini merupakan personality bagi kebanyakan trader. Anda boleh mengetahui personality anda dengan melakukan ujian secara online. Sila guna link ini untuk mengetahui personaliti anda.
http://www.humanmetrics.com/cgi-win/JTypes2.asp
http://www.personalitypathways.com/type_inventory.html (versi 4 soalan)
Kacuk Fixed Risk Ratio dengan Kelly Formula
Kelly Formula Strength, speed grow
Fixed Risk Ratio strength, slow decrease
Faktor untuk kekuatan Kelly Formula bertambah ialah apabila kita berada di kawasan market yang mudah untuk kita buat profit
Faktor untuk kekatan Fixed Risk Ratio terserlah ialah apabila kita berada di kawasan markeet di mana kita lebih mudah kita lost berbanding profit.
Kaedah konseptual untuk mengkacukkan 2 sistem ini ialah dengan pertama
- buat monte carlo analisis bagi sistem tarding kita (bukan money management system).
- cari zone dimana keputusan trading sentiasa profit
- cari zone dimana keputusan trading banyak lost
- cari ciri2 market dimana zone banyak profit
- cari ciri2 market dimana zone rendah profit
- sekarang buat monte carlo analisis bagi Kelly Formula
- karang buat monte carlo analisis bagi Fixed Risk Ratio
- seterusnya buat monte carlo analisis bagi Kelly Formula berada di zone profit tinggi dan Fixed risk ratio sewaktu berada di zone market rendah untuk profit.
- bandingkan 3 keputusan monte carlo analisis.
- jika monte carlo analisis bagi hybrid system memberikan keputusan terbaik, maka move teknik ini kepada percobaan, atau demo account
- jika demo account berjaya ready untuk real account
Fixed Risk Ratio strength, slow decrease
Faktor untuk kekuatan Kelly Formula bertambah ialah apabila kita berada di kawasan market yang mudah untuk kita buat profit
Faktor untuk kekatan Fixed Risk Ratio terserlah ialah apabila kita berada di kawasan markeet di mana kita lebih mudah kita lost berbanding profit.
Kaedah konseptual untuk mengkacukkan 2 sistem ini ialah dengan pertama
- buat monte carlo analisis bagi sistem tarding kita (bukan money management system).
- cari zone dimana keputusan trading sentiasa profit
- cari zone dimana keputusan trading banyak lost
- cari ciri2 market dimana zone banyak profit
- cari ciri2 market dimana zone rendah profit
- sekarang buat monte carlo analisis bagi Kelly Formula
- karang buat monte carlo analisis bagi Fixed Risk Ratio
- seterusnya buat monte carlo analisis bagi Kelly Formula berada di zone profit tinggi dan Fixed risk ratio sewaktu berada di zone market rendah untuk profit.
- bandingkan 3 keputusan monte carlo analisis.
- jika monte carlo analisis bagi hybrid system memberikan keputusan terbaik, maka move teknik ini kepada percobaan, atau demo account
- jika demo account berjaya ready untuk real account
Subscribe to:
Posts (Atom)