Formula baru dalam kiraan money management

Jika dulu saya memperkenalkan idea Fixed Risk ratio dengan formula

R(n) = (1+0.01x)^n.(1-0.01y)^(t-n)
t = jumlah trading untuk sample pemerhatian = 100
n = 0,1,2,3,.. , 100 = domain untuk jumlah trading yang success

dengan n<=t

x = ratio untuk reward = 3
y = ratio untuk risk = 1
oleh itu Risk:Reward = 1:3

========

tapi ada kalanya Risk Reward 3:1 terpaksa dilupakan memandangkan market hanya membenarkan ratio sekitar 2:1. Jadi bagaimana cara untuk mengira prestasi sistem jika ratio 2:1 dan 3:1 dipakai serentak.. Berikut ialah percobaan saya untuk mengira sistem hybrid ini.

R(n,m) =

R(m,n) = (1.+0.01w)^m.(1+0.01x)^n.(1-0.01y)^(t-(m+n)); (m+n)<=t

t = jumlah trading untuk sample pemerhatian = 100
n = 0,1,2,3,.. , 100 = domain untuk jumlah trading yang success

dengan n<=t

w = ratio untuk reward = 2
x = ratio untuk reward = 3
y= ratio untuk risk = 1

Risk:Reward = 1:2 dan 1:2

Selepas memudahkan formula ini apa yang kita bole dapat

R(m,n) = 1.04^m.1.06^n.0.98^(100-(m+n))

R(m,n) = (1.04/0.98)^m.(1.06/0.98)^n.0.98^100 ; (1)

R(m,n) = (52/49)^m.(53/49)^n.(49/50)^100 ; (2)

R(m,n) = 1.06122449^m x 1.081632653^n x 0.132619556 ; (2)



===

seperti biasa sistem ini akan dikira berdasarkan parametric simulation had atas dan had bawah untuk setiap parameter-parameter terlibat.