ElliotWave meet Candlestick and money managment

Saya terfikir ada baiknya jika TA ni diguna daripada gabungan beberapa teknik. Dan senarai terbaru ialah Elliotwave. Memandangkan ia telah dipopulerkan di website Sabahforex.com jadi ada baiknya saya tinjau balik tekni ini.

Elliotwave sebenarnya telahpun saya ketahui asasnya sejak dulu. Cuma tidak pernah tau cara praktikal menggunakannya. Hinggalah dibantu beberapa kawan dari FSF baru lah saya mengetahui cara untuk bermain EW. Try tangkap wave ke 3 untuk dapat pip yang sangat2 besar. Dan wave ke-2 ialah apa2 wave yang retrace hanya sekitar 62.8% dari wave 1.

Nyawa kepada EW sebenarnya ialah nombor2 Fibonacci level. Dan elliotwave hanya bermain zig zag dalam level2 ini.

Idea asal saya. Bagaimanakah hentak menggabungkan teknik EW ni. Sya ndak gabung dengan Canlestick dan juga Pivot Point.

Hipotesisnya macam gini.


Fibonnaci
======
untuk melihat level-level retracement yang wujud. Time frame 4h ialah febret.

Elliotwave
======
Sentiasa mencari wave 2 untuk ready ke wave 3

Pivot point
======
Untuk mengira limit order untuk masuk ke dalam market balik. Dan semestinya sewakut ia tiada konflik dengan EW

Candlestick
=======
Untuk melihat sentimen market yang lagi kecil. Jika EW ialah sentimen market untuk jangka masa yang lagi panjang, katakan 2 minggu. Candlestik untuk melihat sentimen market 2 3 hari.

==================

Dan apa2 pun. Money managment ialah key kepada trading. Risk ratio control dan risk control akan sentiasa dipadankan dengan keadaan semasa.

Money management yang gagal dari awal

Broker setting

Deposit minimum : $100
Lot terkecil : 0.1 lot
Lot type : standard, 100 000

=====================

Market condition

EURUSD, average range = 200pip

0.1 lot = 100,000 x 0.1 = 10,000 = 10,000 x $0.0001 = $1/pip

- 100 pip = -$100 = margin call

Upgred Formula money management

R(n,i,j) = (1.00-0.01n)^i.(1.00+0.03n)^j;
i=100-j,
j = {0,1,2,..,100}
n = 1,2,3,..

n = 1 for this example
R(n,i,j) = 0.99^(100-j).1.03^j
= 0.99^100.(1.03/0.99)^j


n = 2 for this example
R(2,100-j,j) = 0.98^(100-j).1.06^j
= 0.98^100.(1.06/0.98)^j

======================

R(1,100-j,j)<1
0.99^100.(1.03/0.99)^j < 1
j < log(1/0.99^100)/ log(1.03/0.99)
j < 10.44
j < 10


Jumlah kombinasi yang wujud untuk
(i,j) = (i,100-j)
Combination = {(0,100),(1,99),(2,98),...., (100,0)} = 101

% Combination yang bagi kerugian = 9/101 = 8.9%

Backtesting manual Pivot Point

Kerja manual untuk komputer memang bagi saya satu yang tidak menyenangkan. Sebab sepatutnya komputer ialah kerja dimana kita bole buat kebanyakan perkara secara automatik. Tapi nampaknya sampai waktu juga saya untuk memikirkan idea backtesting manual untuk mengetahui tahap kejayaan level-level S&R Pivot Point.

Untuk Daily Pivot Point &
Untuk Weekly Pivot Point


Antara objektif yang patut saya cari ialah berapa kali entry yang menggunakan 30pip SL atau 40pip SL boleh berjaya untuk menyokong trading limit order.

Back to basic, saya perlu berkerja pakai To-do-list

Back to basic, saya perlu berkerja pakai To-do-list, maklumlah saya ada sikit masalah sama timbunan idea-idea yang tidak terlayan.

Untuk hari ini 19032009, tugasan saya ialah.

- download semua data-data timeframe daily dari metatrader
- kira range daily
- kira purata range daily per tahun
- kira frekunsi setiap klas range
- kira retrace atas
- kira retrace bawah dalam pip, (Yesterday high - today low, bull market)
- kira retrace atas dalam pip, (today high - yesterday low, bear market)
- kira retrace bawah dalam %, (Yesterday high - today low, bull market)
- kira retrace atas dalam %, (today high - yesterday low, bear market)

Single Candlestick ada 51 shape kesemuanya

Cs0 = sebagai Candlestick tanpa range, O=H=L=C = Zero
Cs1 = sebagai group candlestick range kecil
Cs2 = sebagai group candestick range panjang

format umum.... Csn(a,b)
n = 0,1,2
a = {0%,25%,50%,75%,100%}
b = {0%,25%,50%,75%,100%}



Cs1(0,0),Cs1(0,25),Cs1(0,50),Cs1(0,75),Cs1(0,100)
Cs1(25,0),Cs1(25,25),Cs1(25,50),Cs1(25,75),Cs1(25,100)
Cs1(50,0),Cs1(50,25),Cs1(50,50),Cs1(50,75),Cs1(50,100)
Cs1(75,0),Cs1(75,25),Cs1(75,50),Cs1(75,75),Cs1(75,100)
Cs1(100,0),Cs1(100,25),Cs1(100,50),Cs1(100,75),Cs1(100,100)


Cs2(0,0),Cs2(0,25),Cs2(0,50),Cs2(0,75),Cs2(0,100)
Cs2(25,0),Cs2(25,25),Cs2(25,50),Cs2(25,75),Cs2(25,100)
Cs2(50,0),Cs2(50,25),Cs2(50,50),Cs2(50,75),Cs2(50,100)
Cs2(75,0),Cs2(75,25),Cs2(75,50),Cs2(75,75),Cs2(75,100)
Cs2(100,0),Cs2(100,25),Cs2(100,50),Cs2(100,75),Cs2(100,100)

Saiz lot lagi

1 Standard lot = 100,000
1 Mini lot = 10,000
1 Macro lot = 1000

Standard {1 lot, 0.1 lot, 0.01 lot } = {100,000, 10,000,1000} = ($10.00,$1.00,$0.10)
Mini {1 lot, 0.1 lot, 0.01 lot } = {10,000, 1000,100} = ($1.00,$0.10,$0.010)
Macro {1 lot, 0.1 lot, 0.01 lot } = {1000, 100,10} = ($0.10,$0.01,$0.001)

Ini kiraan untuk XXXUSD

Formula baru dalam kiraan money management

Jika dulu saya memperkenalkan idea Fixed Risk ratio dengan formula

R(n) = (1+0.01x)^n.(1-0.01y)^(t-n)
t = jumlah trading untuk sample pemerhatian = 100
n = 0,1,2,3,.. , 100 = domain untuk jumlah trading yang success

dengan n<=t

x = ratio untuk reward = 3
y = ratio untuk risk = 1
oleh itu Risk:Reward = 1:3

========

tapi ada kalanya Risk Reward 3:1 terpaksa dilupakan memandangkan market hanya membenarkan ratio sekitar 2:1. Jadi bagaimana cara untuk mengira prestasi sistem jika ratio 2:1 dan 3:1 dipakai serentak.. Berikut ialah percobaan saya untuk mengira sistem hybrid ini.

R(n,m) =

R(m,n) = (1.+0.01w)^m.(1+0.01x)^n.(1-0.01y)^(t-(m+n)); (m+n)<=t

t = jumlah trading untuk sample pemerhatian = 100
n = 0,1,2,3,.. , 100 = domain untuk jumlah trading yang success

dengan n<=t

w = ratio untuk reward = 2
x = ratio untuk reward = 3
y= ratio untuk risk = 1

Risk:Reward = 1:2 dan 1:2

Selepas memudahkan formula ini apa yang kita bole dapat

R(m,n) = 1.04^m.1.06^n.0.98^(100-(m+n))

R(m,n) = (1.04/0.98)^m.(1.06/0.98)^n.0.98^100 ; (1)

R(m,n) = (52/49)^m.(53/49)^n.(49/50)^100 ; (2)

R(m,n) = 1.06122449^m x 1.081632653^n x 0.132619556 ; (2)



===

seperti biasa sistem ini akan dikira berdasarkan parametric simulation had atas dan had bawah untuk setiap parameter-parameter terlibat.

Last calling ala-ala Penerbangan kapal terbang pun wujud dalam signal forex

Saya bertemu satu fenomena dalam daytrading forex hari ini. Seperti biasa, saya target 3:1 dalam trading.

Sebaik saya menukar untuk menggunakan Pivot Point sebagai tool trading saya, sya dapati R2 dan S2 ialah garis pivot paling lebar untuk yang masih bole dipercayai. Garis-garis seperti R3 dan S3 ialah garis yang hanya disentuh sekali sekala, jadi ia tidak sesuai untuk target day traing.

Jadi target yang paling tinggi potensi kena hit ini ialah panduan untuk kita mengira mana entry paling lewat untuk masih kekal dalam ratio 3:1. Sebagai contoh..

jika garis pivot R2 ialah 1.5000
dan jarak dari pivot ialah 200pip, pivot katakan 1.4800
direction ialah buy.

maka 50pip selepas Pivot, 1.4850 ialah last entry untuk sokong 3:1, sebab masih ada tinggal
150pip antara last entry dengan R2.

PP=1.4800 ----->LastEntry = 1.4850------> R2 = 1.5000

PPtoLastEntry : LastEntrytoR2 = (1.4850-1.4800): (1.5000-1.4850) = 50:150 = 1:3

ATIC

Konferensi ATIC ni telah dibuat pada 14-15 Mac di KLCC Convention Center, 9.00am - 6.00am. http://www.theatic.net/

Pada hari pertama 14 Mac saya tidak dapat pegi ke tempat tu memandangkan saya ada hal lain masa tu. Tapi disebabkan konferen ni dibuat selama 2 hari jadi saya cuba untuk pegi pada hari ke-2.

Pada hari ke-2 saya dapat betul2 sampai pada 9.00AM, dan cara yang saya pilih ialah walk-in punya cara beli tiket. Dalam kepala saya, mesti bebaris panjang untuk beli tiket ni. Sebenarnya inda, ATIC ni rasanya kommuniti dia inda lah besar sangat. Mungkin promosi kurang ok, atau bze dengan hal masing2 ni trader2 ni.

Pegi sana baru beli. RM28, ini ialah harga untuk walk in di kaunter sebelum Dalam masa yang sama, petugas-petugas kaunter try mau promosi kelas berbayar yang lagi mahal Rm90 (jauh lagi tidak memaksa banding MLM lah) , suda pasti untuk seminar yang lagi tinggi value bah.

Saya risau kalau-kalau Rm90 tu burn tanpa dapat apa2. Then saya gitau petugas kaunter tu, "is it too complex or simple talk?". Lalu petugas tu bagi tau "all the talks is suitable for new trader & investor". But no thanks, saya pilih harga Rm28 jak. Under harga RM28 pun suda cukup banyak bah talk tu. Sampai petang juga.

Kaunter bagi saya beg biru murah ATIC, dan dalam beg tu ada isi2 apa2 yang perlu. Paling besar ialah buku senarai Share KLSE.

Cukup-cukup masuk, 9.15am. Saya terus pegi ke Bursa Room berpandukan jadual dan peta yang diberi oleh petugas. Room ni bukan betul2 room, ia cuma dipisahkan oleh dinding plastik pasang buka. Dalam kepala saya, mesti saya lewat masuk 15min buat orang-orang sebab saya jalan-jalan dan mencari-cari kerusi. Padahal, 1/4 dari kawasan kerusi tu pun tidak terisi bah. Time tu ialah talks pasal Easy-Forex, dorang tengah promosi broker dorang.

Jadi admin Sabah Forex

Mungkin saya terlampau demanding dengan si kawan baik sorang ni, paraivagas. Kami suda kira kawan rapat sejak 2007 secara online. Dan karang dia merupakan admin bagi forum sabahforex.

Tapi pada 3 hari lepas 10 Mac 2009, dia telah promote saya untuk jadi salah satu admin bagi website tersebut. http://www.sabahforex.com . Rasanya tiada masalah bagi saya, jadi saya pun terimalah promotion tersebut.

Sebaik saya dapat access untuk setting admin, saya pun bantu lah si paraivagas untuk upload banner yang telah disediakan olah si mogihumtusin dan telah di undi oleh member-member sabahforex.com (8 kesemua pilihan, kira bole tahan speed juga si mogihumtusin buat banner sehari).

Dan selain itu, saya juga telah bantu untuk edit ruangan FAQ. Lepas ni, jika saya bercadang untuk mengedit satu menu dan bagi nama menu tersebut sebagai "sekolah" atas inspirasi babypips.com yang juga mempunyai ruangan school bagi tujuan mengajar orang-orang baru Forex dalam pembelajaran cara mudah.

Dan selain itu juga, saya bercadang untuk mengubah struktur dan heiraraki forum agar ia bersesuaian untuk menyokong idea "user friendly".

Cadangan Logo Sabah Forex

Ini merupakan salah satu cadangan untuk logo sabah forex. Simple dan mudah untuk diingati. Apa-apa pun cadangan-cadangan logo lain saya rasa bakal muncul tak lama lagi.

Kewujudan Stop Lost Hunter dirasai

Setiap kali saya mengambil position yang dirasakan bakal retrace dan cuba untuk mendapatkan sebanyak mungkin pips, saya hanya dapati segala percubaan saya berakhir dengan stop lost hit. Pada awalnya saya tidak dapat merasakan sesuatu, tapi pada akhirnya apabil position saya hit stop lost pada kali ke 4 untuk hari yang sama (saiz yang terkawal). Saya dapati, semua stop lost tersebut hit disebabkan spike, atau shadow candlestick yang secara mengejut memanjang bekali ganda berbanding candlestick-candlestick berhampirannya.

Dan kesemua condition dimana spike tersebut berlaku ialah tempat-tempat dimana ia kelihatan sesuai untuk mengambil position. Tidakkah anda merasakan ada sesuatu yang berlaku disebalik chart tersebut?. Pada pendapat saya, wujud stop lost hunter. Mereka dengan giat mencari idea bagaimana untuk mendapatkan profit dari stop lost orang. Sudah tentu mereka ialah trader atau trader-trader besar yang mempu mengerakkan pasaran market berdasarkan kehendak mereka. Suda pasti tiada siapa dapat mengawal market secara terus, tapi untuk satu dua candlestick saya percaya wujud trader atau organisasi yang mempu mempengaruhi pergerakan sementara itu.

Weekly Pivot Point vs Daily Pivot Point

Semalam 10 Mac 2009 selasa, ialah contoh hari saya berjaya mendapat 2 kali success trading dengan berpandukan Daily pivot point. Pivot ke R1 ( market sampai R2) dan R2 turun ke Pivot, untuk matawang EURUSD. Lihat bagaimana pivot point berjaya memberikan saya 2 trading untuk 1 sesi market yang sama.

Dan hari ini pula, 11 Mac 2009 Rabu, saya terlepas untuk membuka position dalam trading memandangkan saya masih berpandukan Pivot Point daily. Sedangkan support yang kuat terbentuk digarisan Pivot yang menggunakan Weekly Pivot point.

Sini apa yang saya pelajari, market boleh bergerak berpandukan garisan-garisan Pivot Daily atau pivot weekly. Maka kerja melihat dimana satukah garisan yang dipakai untuk sekian-sekian masa ialah penting untuk dikemaskini sentiasa.

Apa-apa pun, saya percaya strategi trading berasaskan pivot point boleh diperhalusi apabila statistik terperinci dapat dihasilkan.

Perbandingan secara matrix untuk mencari sifat Pivot Point

Gambarajah ialah satu proses bagaimana saya mengkaji sifat-sifat bagi pivot point dengan harapan saya bole mencari strategi untuk dipadankan dengan sifat pivot tersebut.

Yes = 1
No = 1

ini merupakan teknik saya untuk membezakan satu-satu sifat yang ingin dikaji.

Pivot Point Weekly Dari prespektif lain

Screenshoot disebelah memperlihatkan kita EURUSD TF Weekly dengan indicator Weekly PivotPoint.

Ramai orang mengetahui pivot point sebagai pemisah bagi zone bull dan bear. Tapi untuk screenshoot disebelah, saya cuba untuk memperlihatkan siri keputusan pivot point. Dan nampaknya memang benar, Pivot Point dalam kebanyakan kes berjaya memisahkan dimana kecenderungan bull dan kecenderungan Bear. Dan sini juga scrceenshoot berjaya menunjukkan bagaimana garis-garis level terutama R1 dan S1 ialah garis level yang mesti dirujuk selalu.

Pattern-pattern lain saya masih percaya bole dicari dari screenshoot ini, tapi ia memerlukan ketajaman mata kita untuk menilainya dan untuk membuktikannya kita memerlukan pengiraan dan membuat kesimpulan secara statistik.

Harmony Trading

Sewaktu saya install satu koleksi indicator yang sangat2 banyak. Tiba2 saya terjumpa satu indicator yang nampak cool jak. Sure sya tidak akan tertarik dgn indicator cool yang tiada fungsi.

So saya pun try lah buat sikit research dan akhirnya saya terjumpa balik website yg saya suda jangka (sebab pernah tau sebelum ni). Iaitu di forex-tsd, area harmonic trading.

http://www.forex-tsd.com/harmonic-trading/

Di sana saya masuk balik tu forum dan try dapat extra information. Akhirnya saya jumpa satu buku (scan rompak) dan cuba habiskan masa 1 hari untuk membacanya. Ok saya dapat extra knowledge lepas baca buku tu.

Apa2 pun, saya akan ambik masa untuk mengira sejauh mana ia berkesan untuk market forex.

Terhenti di fasa formulation

Saya sikit slow dengan kajian Pivot Point. Memandangkan saya stuck di fasa formulation. Agak sukar sikit untuk memikirkan apa dan bagaimanakah sesuatu yang perlu diketahui diketahui.

Apa-apa pun saya dalam masa saya kehabisan idea untuk mencari konsep, saya membuat sedikit demi sedikit pembelajaran dalam Financial Mathematic.

Banner FSF untuk dipilih

Flash FSF 1


Flash FSF 2


Flash FSF 3


Flash FSF 4


Flash FSF 5



Flash FSF 6


Flash FSF 7



Flash FSF 8